Poland

NBP oceniło ryzyko frankowe dla banków

"Ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych istotnie wzros³o po wyroku TSUE z paŸdziernika 2019 r. Znacznie zwiêkszy³a siê liczba pozwów kierowanych do s¹dów przez kredytobiorców i odsetek rozstrzygniêæ niekorzystnych dla banków. (...) W przypadku utrzymania siê trendu rosn¹cej liczby sk³adanych pozwów materializacja ryzyka prawnego bêdzie mia³a znaczny, negatywny wp³yw na sytuacjê finansow¹ banków" – napisa³ Narodowy Bank Polski w grudniowej edycji "Raportu o stabilnoœci systemu finansowego".

Czytaj tak¿e: Banki chc¹ sprzedaæ rz¹dowi frankowy problem

Z danych NBP wynika, ¿e na koniec czerwca wartoœæ utworzonych rezerw i odpisów na koszty ryzyka prawnego zwi¹zanego z kredytami walutowymi wynios³a oko³o 2,9 mld z³. „Niepewnoœæ dotycz¹ca linii orzeczniczej i przysz³ej liczby pozwów utrudnia okreœlenie, ile rezerw i odpisów na ryzyko prawne banki powinny dotworzyæ. Jednak zak³adaj¹c utrzymanie siê obserwowanej obecnie dynamiki liczby pozwów oraz proporcji niekorzystnych rozstrzygniêæ s¹dowych mo¿na szacowaæ, ¿e w przysz³oœci dodatkowe koszty poniesione przez niektóre banki z najwiêkszymi portfelami kredytów w CHF mog¹ byæ wysokie w relacji do ich funduszy w³asnych" – dodano.

Eksperci banku centralnego ocenili, ¿e odpisy frankowe mog¹ doprowadziæ do przejœciowego wyst¹pienia strat w sektorze bankowym, ale nie zagrozi to stabilnoœci systemu bankowego. „Przeprowadzona analiza scenariuszowa i testy warunków skrajnych wskazuj¹, ¿e znakomita wiêkszoœæ banków, w tym wszystkie banki o systemowym znaczeniu (O-SII), bêdzie w stanie zabsorbowaæ straty kredytowe, wci¹¿ dysponuj¹c nadwy¿kami kapita³ów ponad minima regulacyjne (filarów I i II)" – napisano w raporcie.

Z wyliczeñ NBP wynika, ¿e zak³adaj¹c przeznaczenie nierozdzielonych dotychczas zysków na wzmocnienie kapita³ów banków w scenariuszu referencyjnym œredni wspó³czynnik TCR dla krajowych banków komercyjnych wzroœnie z 19,1 proc. w czerwcu 2020 r. do 19,4 proc. na koniec 2022 r., a w pesymistycznym scenariuszu spadnie do 17,3 proc. "Jednoczeœnie liczba s³abo wyposa¿onych w kapita³ banków komercyjnych nie ulegnie znacz¹cej zmianie po bie¿¹cym szoku. W czerwcu 2020 r. banki, o ³¹cznym udziale w aktywach sektora na poziomie 3 proc., nie spe³nia³y wymogów filarów I i II. W scenariuszu referencyjnym ich udzia³ wzroœnie jedynie do 4,1 proc. aktywów sektora. W scenariuszu pesymistycznym ich ³¹czny udzia³ w aktywach sektora wyniós³by 8 proc."

NBP rekomenduje, ¿eby banki, we wspó³pracy z firmami audytorskimi, wypracowa³y „zharmonizowane i adekwatne do rozwoju sytuacji” podejœcie do raportowania strat kredytowych i odpisów z tytu³u ryzyka prawnego hipotek frankowych. "Zmniejszenie niepewnoœci dotycz¹cej wielkoœci odpisów kredytowych banków bêdzie mieæ korzystny wp³yw na stabilnoœæ finansow¹ i sk³onnoœæ banków do kreacji kredytu. Podejœcie to powinno uwzglêdniaæ elastycznoœæ zawart¹ w istniej¹cych regulacjach miêdzynarodowych" – dodano.

Wed³ug NBP, banki i kredytobiorcy powinni d¹¿yæ do pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotycz¹cych kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.

"Z punktu widzenia banków prowadzi³oby to do ograniczenia ryzyka i kosztów zwi¹zanych z d³ugotrwa³ymi procesami s¹dowymi i wpisywa³o siê w rolê banków jako instytucji zaufania publicznego. Takie rozwi¹zanie mog³oby byæ równie¿ korzystne dla kredytobiorców, dla których spory s¹dowe te¿ wi¹¿¹ siê z du¿¹ niepewnoœci¹ co do kszta³tu ostatecznych rozstrzygniêæ i ich skutków finansowych oraz kosztami i przewlek³oœci¹ postêpowañ w warunkach du¿ego obci¹¿enia systemu s¹downiczego. Zawieranie takich ugód mog³oby nastêpowaæ z wykorzystaniem mechanizmu mediacji S¹du Polubownego funkcjonuj¹cego przy KNF" – napisano.

Analiza przeprowadzona w grudniowej edycji raportu opiera siê na danych dostêpnych do 30 paŸdziernika 2020 r.

Football news:

Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world